1NVEST0R MAND1R1 maen SAHAM bener

belajar MANDIRI, akan JAUH LEBE SUKSES (SEJAK 210809)

teknikalitas ihsg sesuatu yang bermanfaat … 281109 28 November 2009

Filed under: Teknik Maen Saham — bumi2009fans @ 11:29 am

Apakah Investasi Anda Menguntungkan? (2) – Apakah Technical Analysis Bisa Diandalkan?

Fri, 11/13/2009 – 15:06 — dunkz

Pada artikel saya sebelumnya di sini : “Apakah Investasi Anda Menguntungkan? coba cek lebih cermat” kesimpulan yang didapatkan mungkin agak mengejutkan karena kinerja IHSG kurang menggembirakan jika dinilai dalam US dollar ataupun jika disesuaikan terhadap inflasi. Mau tidak mau, itu kenyataannya. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian, analisa tersebut berpegang pada asumsi bahwa investasi yang kita lakukan adalah “Buy n Hold”. Kita menanamkan investasi kita hanya sekali dan kemudian kita biarkan tumbuh dengan sendirinya. Sebenarnya jika kita mau sedikit berusaha, kita bisa memperbaiki kinerja investasi kita. Salah satu caranya adalah dengan mempergunakan “Tehnical Analysis”. Tidak dapat dapat dipungkiri, aliran ini cukup kontroversial di dalam dunia investasi karena dianggap tidak mempunyai dasar ilmiah yang cukup kuat untuk dapat dipercaya. Walaupun begitu, tidak ada ruginya juga kita mencoba untuk mempergunakannya jika terbukti menguntungkan karena keuntungan adalah “jiwa” dari investasi. Technical analysis sendiri konsepnya adalah menganalisa behavior dari para pelaku pasar. Akurasi respon kita terhadap perilaku mereka akan menentukan keberhasilan kita.

Salah satu indikator yang paling sederhana dan sering digunakan adalah “moving average” yang masternya di sini adalah Passion4U. Berdasarkan tulisan saya sebelumnya di sini: “Optimalisasi Penggunaan Periode Simple Moving Average”, didapatkan kesimpulan bahwa periode Simple Moving Average (SMA) yang optimal untuk IHSG adalah SMA 37. Berkaitan dengan perbaikan kinerja investasi kita, mari kita simulasikan penggunaan SMA 37 ini ke dalam IHSG ini. Apakah SMA 37 dapat mengalahkan metode buy n hold?

Parameter simulasi:

Kita akan membeli jika harga saham memotong garis SMA 37 ke arah atas dan menjual jika harga saham memotong garis SMA 37 ke arah bawah.
Harga yang digunakan adalah harga closing.
Transaksi dilakukan sehari setelah sinyal beli atau sinyal jual muncul. Hal ini akan memberikan kita waktu untuk melakukan transaksi mengingat reksadana hanya dapat ditransaksikan maksimal pukul 13:00.
Subscription fee adalah 1% dan redemption fee adalah 0.5%
Loss maksimum dalam satu transaksi adalah 20%.
Kita mempergunakan seluruh dana yang kita miliki kita dalam transaksi.
Nilai awal investasi adalah $10,000

Sedangkan pertumbuhan investasi kita dari tahun ke tahun adalah sbb:

Dari hasil simulasi tersebut, terdapat beberapa hal menarik yang dapat disimpulkan:

Technical analysis ternyata lebih menguntungkan dari buy n hold. Pada periode 1984-2009 jika kita secara konsisten mempergunakan SMA 37, maka kita akan mendapatkan return 5314% atau hampir dua kali lipat dari return IHSG yang “hanya” 2700%. Jika dihitung per tahun return metode SMA 37 adalah 205% sementara IHSG 105%.
Pada kurun waktu tersebut dilakukan 158 transaksi. Berarti kita hanya melakukan transaksi sekali tiap 2 bulan, masih dalam kisaran yang wajar.
Dari 158 transaksi tersebut, hanya 48 transaksi yang mendatangkan keuntungan sedangkan 110 transaksi lainnya merugi. Ada hal penting yang dapat dipelajari oleh kita, yaitu: Keuntungan dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh berapa kali transaksi kita untung melainkan berapa besar keuntungan yang kita dapatkan dari transaksi yang menguntungkan tersebut.
Dengan komposisi fee (1% untuk subscription dan 0.5% untuk redeem), total fee yang harus kita bayarkan adalah $88,000. Jumlah yang terlihat cukup besar namun sebanding dengan pesatnya pertumbuhan investasi kita yang nilainya pada akhir simulasi mencapai $1.6 juta.
Mau mencoba?

Iklan
 

2 Responses to “teknikalitas ihsg sesuatu yang bermanfaat … 281109”

  1. agustar Says:

    Saya setuju bahwa tehnikal lebih menguntungkan. Tp ada bbrp pertanyaan:
    1. apakah perlu melakukan analisa pasar sendiri ? data grafik dapat diakses dimana?
    2. trading butuh konsistensi dan keberanian berdisplin tinggi.

    Mohon jawabannya. Terimakasih
    Salam

    • bumi2009fans Says:

      anda bisa akses sebagian analisis teknikal di YAHOO FINANCE : http://finance.yahoo.com/q/ta?s=^JKSE&t=3m&l=on&z=m&q=l&p=b,m20,p&a=ss,w14&c=
      bener disiplin dan konsistensi trading dan invest harus tetap dijalankan, walau pun sekali-sekali bole aja KABUR KALO UDA GAGAL TOTAL, kalo maseh ada sisanya 😛
      … btw, broker tempat gw inves juga bisa bwat macem2 analisis teknikal secara grafik, dan lumayan menolong bwat yang ngerti menganalisisnya … lalu kalo pengen tau cara menganalisisnya, keliling2 aja di google search, pasti ketemu situs2 yang cakep membahasi analisis teknikal


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s